متوسط المدى الحقيقي (ATR)
هو مؤشر شائع في التحليل الفني يُستخدم لقياس درجة التقلبات في الأسعار. تم ابتكار هذا المؤشر بواسطة المتداول والمحلل المعروف Welles Wilder عام 1978، وكان هدفه تقديم طريقة كمية تساعد في قياس التقلب الأساسي للأصل.
غالبًا ما يخلط العديد من المتداولين بين المفهومين، التقلب والزخم. التقلب هو معدل تغير السعر مقارنةً بالمتوسط، في حين يشير الزخم إلى قوة الاتجاه في اتجاه معين. لذلك، في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تكون هناك نطاقات أسعار واسعة، بينما تكون الأسواق الأقل تقلبًا لها نطاقات ضيقة.
ATR مصمم لقياس التقلب فقط، ولا يُشير إلى اتجاه الأسعار أو زخمها. من خلال تتبع درجة التقلب، يساعد المؤشر المتداولين في تحديد الأوقات التي قد يتجه فيها سعر الأصل نحو تقلبات أعلى أو أقل. هناك مؤشرات أخرى تقيس التذبذب، مثل البولنجر باند وقنوات كيلتنر.
كيفية حساب ATR
لحساب ATR، يتم استخدام متوسط متجانس لقيم النطاق الحقيقي للأصل. يتضمن نطاق الأصل في فترة زمنية معينة الفرق بين السعرين الأعلى والأدنى.
ومع ذلك، اعتبر Welles أن “النطاق الحقيقي” يجب أن يأخذ في الاعتبار أسعار الإغلاق السابقة، مما يُتيح مراعاة أي فجوات سعرية قد تحدث. بناءً على ذلك، يُحدد النطاق الحقيقي في أي فترة زمنية بأنه القيمة الأكبر من:
القيم السلبية أو الموجبة للنطاق الحقيقي لا تُؤخذ بعين الاعتبار، بل يُستخدم الرقم المطلق فقط في الحساب. بعد حساب أول ATR، تُستخدم الصيغة التالية لحساب القيم التالية:
Current ATR = [(Prior ATR x (n-1)) + Current TR] /n
حيث “n” هو عدد الفترات المُحدد من قِبل المستخدم. الرقم الافتراضي في معظم منصات التداول هو 14، لكن يمكن للمتداولين تعديله حسب احتياجاتهم. من الواضح أن “n” أكبر يؤدي إلى قياس تقلب أبطأ، بينما “n” أقل يؤدي إلى قياس أسرع.
كيفية قراءة ATR
تفسير قيم ATR سهل وبسيط. عندما يرتفع خط ATR، فهذا يُشير إلى أن تقلب الأصل في ازدياد. بالمثل، عندما ينخفض خط ATR، فهذا يعني أن التقلبات في الأصل في انخفاض. تتغير الأسواق بين فترات من التقلب العالي والتقلب المنخفض، ويُمكن أن يساعد ATR المتداولين على تتبع هذه التغييرات.
وجود صورة عن التقلبات يمكن أن يُساعد المتداولين في تحديد أهداف سعرية معينة. على سبيل المثال، إذا كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يحقق 100 نقطة خلال آخر 14 فترة، فمن المُرجح أن يتحقق هدف سعر أقل من 100 نقطة خلال جلسة التداول الحالية.
كيفية استخدام ATR في التداول
يُستخدم ATR لتحديد المدى المحتمل الذي يمكن أن يتحرك فيه سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتداول الفرص التالية:
الاختراقات القوية: تعتبر الاختراقات من أفضل فرص التداول. عندما يستقر السعر، يُظهر ATR قيمًا منخفضة، مما يدل على سوق منخفض التقلب. تتبع فترات الاستقرار دائمًا الاختراقات التي تحدث مع تقلبات مرتفعة. يُساعد ATR المتداولين في تحديد أوقات هذه الاختراقات بكفاءة، مما يمنحهم الفرصة للانضمام إلى الاتجاه الجديد من بداياته المبكرة. بعد فترة من القيم المنخفضة أو الثابتة، يُشير ارتفاع ATR إلى زيادة التقلبات، مما يسمح للمتداولين بالتخطيط لتداول الاختراق الناتج.
استخدام خط الإشارة: يُعتبر ATR مجرد مقياس لتقلب الأسعار، وفي الأسواق التي تتجه في اتجاه معين، قد لا يوفر نقاط دخول مثالية. لتصحيح ذلك، يمكن للمتداولين إضافة متوسط متحرك على ATR، مما يُصبح بمثابة خط إشارة. على سبيل المثال، يُمكن إضافة متوسط متحرك بسيط لمدة 20 فترة فوق ATR ومراقبة التقاطعات. عندما ترتفع الأسعار، فإن تقاطع ATR فوق خط الإشارة يُؤكد الاتجاه الصعودي، مما يُتيح للمتداولين وضع أوامر شراء. وبالمثل، عندما تنخفض الأسعار، فإن تقاطع ATR تحت خط الإشارة يُؤكد الاتجاه الهبوطي، مما يُتيح للمتداولين وضع أوامر بيع.
حجم المركز: يُعتبر حجم المركز عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر عند تداول الأصول المالية. يمكن أن يُساعد استخدام أحجام اللوت المناسبة المتداولين على تقليل المخاطر وزيادة فعالية تداولاتهم. عمومًا، يجب تداول الأسواق ذات التقلب العالي بأحجام لوت أصغر، بينما يُمكن تداول الأسواق ذات التقلب المنخفض بأحجام لوت أكبر. الأصول مثل الذهب وبيتكوين التي تحتوي على قيم ATR أعلى، يمكن للمتداولين تداولها مع أحجام لوت أصغر؛ بينما الأصول مثل زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي يُظهر قيم ATR أقل، يمكن تداولها بأحجام لوت أكبر.
أفضل مجموعات مؤشرات يمكن دمجها مع ATR
ATR يقيس عنصر سعر واحد فقط – التقلب. لذا من الضروري دمجه مع مؤشرات أخرى لتحديد فرص التداول المؤهلة في السوق. من بين أفضل استراتيجيات مجموعات مؤشرات ATR:
ATR /Stochastics:
مثاليان للتداول في الأسواق التي تتحرك في نطاق معين، حيث يقدمان إشارات عن ذروة الشراء والبيع المفرط. يُساعد ATR في تأهيل الأسواق النطاقية وتجنب إشارات الخداع المفاجئة التي قد يُنتجها مؤشر Stochastic في الأسواق غير المستقرة. تُؤكد قيم ATR المنخفضة على أسواق النطاق ويمكن تقديم إشارات الشراء/البيع من خلال تقاطعات Stochastic في مناطق ذروة الشراء والبيع.
استخدام ATR للخروج:
بغض النظر عن جودة الدخول، فإن الربح أو الخسارة يُحدد في النهاية عند الخروج من الصفقة. يُعتبر ATR فعالًا في تحديد نقاط السعر المثلى لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان زوج GBP/USD لديه متوسط ATR يبلغ 150 نقطة، فمن المحتمل أن يتحقق جني أرباح بمقدار 120 نقطة خلال جلسة تداول معينة مقارنة بجني ربح قدره 200 نقطة.
بالمثل، فإن وضع وقف الخسارة أكثر من 150 نقطة يُتيح لتداولك مساحة كافية للتنفس دون المخاطرة بخسارة مبكرة. نظرًا لأنه يُظهر مستويات التقلب العليا والدنيا، يُمكن أيضًا استخدام ATR لوضع أوامر وقف تتبع مناسبة، مما يضمن تقليل المخاطر الإجمالية مع منحك فرصة لجني الأرباح أثناء الاتجاه.
تقدر تعرف اكتر عن مؤشر التداول الوحيد الذي لا يمكنك الاستغناء عنه | أفضل واهم مؤشر في عالم التداول و طريقة استخدامه بشكل تفاعلي من هنا
تقدر كمان تتابع كل ما يخص التداول من خلال السلسلة التعليمية تعليم التداول في سوق العملات الأجنبية على قناة اليوتيوب من هنا
